ورود/ثبت نام

سبدخرید شما خالی است!

درس 10 : باند بولینگر B درصد

درس 10 : باند بولینگر B درصد

در این مطلب اندیکاتور باند بولینگر B درصد را معرفی کرده و نحوه تعیین کمیت و محاسبه این اندیکاتور و همچنین پارامترهای مربوط به آن را بررسی خواهیم کرد.

باند بولینگر B درصد 

نوع اندیکاتور: مستقل- فقط نمودارهای تعاملی

باند بولینگر درصدی (BB%B) قیمت یک نماد را نسبت به باند بولینگر بالا و پائین تعیین کمیت می‌­­کند. شش سطح رابطه اصلی وجود دارد:

  • وقتی قیمت در باند بالایی باشد B% برابر است با 1
  • وقتی قیمت در باند پائینی باشدB% برابر است با 0
  • وقتی قیمت بالاتر از باند بالایی باشد، B% بالای 1 است
  • وقتی قیمت زیر باند پایین باشد، B% زیر 0 است
  • وقتی قیمت بالاتر از باند میانی ( SMA 20 روزه) باشد، B% بالای 50. است
  • وقتی قیمت زیر باند میانی (SMA 20 روزه) باشد، B%  زیر 50. است

نمودار نمونه

نمودار نمونه

B% را می‌توان برای شناسایی موقعیت­­‌های اشباع خرید و فروش استفاده کرد. اما لازم است بدانید چه زمانی باید به دنبال تفسیر اشباع خرید و چه زمانی در پی تفسیر اشباع فروش باشید. مانند اکثر نوسانگرهای حرکتی، بهترین راه این است که به­­‌دنبال موقعیت‌های اشباع فروش کوتاه‌مدت در زمانی که روند میان‌مدت صعودی است و موقعیت‌های اشباع خرید کوتاه‌مدت، زمانی که روند میان‌مدت نزولی است، باشید. به عبارت دیگر، به دنبال فرصت­­‌هایی در جهت روند بزرگتر باشید، مانند عقب­­‌نشینی در یک روند صعودی بزرگتر. قبل از اینکه به دنبال اشباع خرید یا فروش بگردید، روند بزرگتر را تعریف کنید.

B% رابطه بین قیمت و باند بولینگر را تعیین کمیت می‌­­کند. تفسیرهای بالای 0.80 نشان می­­‌دهد که قیمت نزدیک به باند بالایی است. تفسیرهای زیر 0.20 نشان می­­‌دهد که قیمت نزدیک به باند بالایی است. جهش­­‌های موج به سمت باند بالایی قدرت را نشان می­­‌دهد، اما گاهی می‌­­توان آن را به‌­­عنوان اشباع خرید تفسیر کرد. سقوط­­‌ها به سمت باند پائین، ضعف را نشان می­‌دهد، اما گاهی می‌­­­توان آن را به­­‌عنوان اشباع فروش تفسیر کرد. این موضوع بستگی زیاد به روند اساسی و سایر شاخص­­‌ها دارد. در حالی­­‌که B% می­­‌تواند به‌­­خودی خود تاحدی ارزشمند باشد اما بهترین حالت زمانی است که همراه با شاخص‌های دیگر یا تحلیل قیمت به­­‌کار رود.

محاسبه:

(باند پائینی – باند بالایی)/ (باند پائینی – قیمت) = B%

تنظیم پیش‌­­فرض برای B% مبتنی بر تنظیم پیش‌­­فرض برای باند بولینگر (20,2 ) است. باند، 2 انحراف استاندارد را بالا و پائین میانگین متحرک ساده 20 روزه تنظیم می­­‌کند که باند میانی نیز هست. قیمت اوراق بهادار، قیمت بسته­­‌شدن یا بنا بر آخرین معامله تعیین می­­‌شود.

پارامترهای پیش­­‌فرض

  • دوره زمانی (20)- تعداد ستون­­‌ها یا مدت زمانی که برای محاسبه پژوهش به­­‌کار می‌رود. جان بولینگر خالق این پژوهش ابراز می­­کند که دوره زمانی کمتر از 10 روز به‌­­نظر نمی‌­­رسد که به خوبی برای باند بولینگر کار کند. او بیان کرد که مدت زمان بهینه برای اکثر برنامه‌­­های کاربردی 20 تا 21 روز است.
  • پهنای (عرض) باند(2)- نصف عرض باند برحسب مضرب انحراف معیار. به­­­‌طور معمول 2 استفاده می‌­­­شود. جان­­‌بولینگر پیشنهاد می‌کند اگر تعداد روزهای به‌­کاررفته برای محاسبه باندها را کاهش دهید، باید تعداد انحرافات را نیز کاهش دهید و بالعکس. برای مثال اگر دوره زمانی 50 را به­­‌کار می­­­‌گیرید ممکن است بخواهید 2.5 را به­‌عنوان انحراف معیار استاندارد استفاده کنید. برای یک دوره زمانی 10، ممکن است بخواهید 1.5 یا 1.0 را استفاده کنید. برنامه کاربردی پیش­­‌فرض 2.0 را به‌­­کارمی‌برد.
  • ارزش عددی اشباع خرید حد (1)- موقعیتی که در آن خط اشباع خرید ترسیم می­­‌شود.
  • ارزش عددی اشباع فروش (0)- موقعیتی که در آن خط اشباع فروش ترسیم می‌­­­شود.