ورود/ثبت نام

سبدخرید شما خالی است!

درس 20 : نوسان چایکین

درس 20 : نوسان چایکین

در این مطلب به معرفی و بررسی نحوه کارکرد اندیکاتور مستقل «نوسان چایکین» می‌پردازیم و به کمک سیگنال‌های معاملاتی، محاسبه این نوسانگر را تشریح می‌کنیم.

نوسان چایکین

نوع اندیکاتور: مستقل

اندیکاتور نوسان چایکین، تفاوت بین دو میانگین متحرک یک خط تراکم/توزیع وزنی حجمی است. این اندیکاتور با مقایسه انتشار بین قیمت­­‌های بالا و پائین یک اوراق بهادار، نوسان را به­­­‌عنوان افزایش دامنه بین قیمت بالا و پائین تعیین می­­‌کند.

یکی از تفسیرهای این محاسبات فرض می­­­­‌کند که قله­­‌های بازار غالباً با افزایش نوسانات همراه هستند (از آنجا که سرمایه‌­­گذاران عصبی شده و در تصمیم‌گیری مردد می‌­­شوند) و مراحل آخر دره بازار، معمولاً با کاهش نوسان همراه است. چایکین نوشته است که افزایش در اندیکاتور نوسان در یک دوره زمانی نسبتاً کوتاه نشان می­­‌دهد که دره بازار نزدیک است و کاهش نوسان در یک دوره زمانی طولانی‌­­­تر، نشان‌دهنده نزدیک‌­­­شدن یک قله است.

مارک چایکین نوسان را به­­‌عنوان محدوده معاملاتی بین بالا و پائین برای هر دوره زمانی اندازه­­‌گیری می­­‌کند. این کار، شکاف‌­­های معاملاتی را بدانگونه که میانگین محدوده واقعی به­­‌حساب می­­‌آورد، درنظر نمی­‌گیرد.

نوسان چایکین باید همراه با یک سیستم میانگین متحرک یا اندیکاتورهای پاکت‌نامه قیمت استفاده شود.

نمودار نمونه

نمودار نمونه

سیگنال‌­­های معاملاتی

پیش از راس‌ها و کف‌های بازار، به دنبال افزایش­­‌های شدید در نوسان باشید که هنگامی که بازار علاقه خود را از دست می‌­­­دهد نوسان کم را به دنبال دارد.

  • 1) اوج نوسان چایکین زمانی رخ می­­‌دهد که بازار از یک اوج جدید عقب­­­‌نشینی می‌­کند و وارد محدوده معاملاتی می­­­‌شود.
  • 2) بازار در یک باند باریک، سیر و حرکت می­­‌کند- به نوسان پائین توجه کنید.
  • 3) خروج از محدوده، با افزایش قابل‌­­توجه در نوسان همراه نیست.
  • 4) نوسان زمانی شروع به افزایش می­­‌کند که قیمت بیشتر از بالای اخیر باشد.
  • 5) افزایش شدید در نوسان، پیش از اوج جدید بازار روی می‌­­دهد.
  • 6) کاهش شدید نوسانات نشان می­­‌دهد که بازار انگیزه خود را از دست داده و احتمال معکوس‌­­شدن آن وجود دارد.

محاسبه

برای محاسبه نوسان چایکین:

ابتدا، یک میانگین متحرک نمایی (به­­‌طور معمول 10 روزه) از تفاوت بین بالا و پائین را برای هر دوره زمانی محاسبه کنید::

EMA [H-L]

سپس تغییر درصد در میانگین متحرک را در دوره دیگر (به­­‌طور معمول 10 روزه) محاسبه کنید:

(EMA [H-L] – EMA [H-L 10 روز پیش] ) / EMA [H-L 10 روز پیش] * 100

پارامتراها

  • دوره زمانی 1 (10): تعداد ستون‌­­ها در دوره زمانی بالا- پائین.
  • دوره زمانی 2 (10): مدت زمان برای محاسبه هموارسازی نوسان.