ورود/ثبت نام

سبدخرید شما خالی است!

درس 53 : کانال کلتنر نمایی

درس 53 : کانال کلتنر نمایی

در این مطلب به معرفی و بررسی اندیکاتور کانال کلتنر می‌پردازیم و فرمول محاسباتی آن را باتوجه به انواع بازارهای مربوطه موردارزیابی قرار می‌دهیم.

کانال کلتنر نمایی

نوع اندیکاتور: فقط نمودارهای تعاملی

بارچارت سه نسخه از کانال­­‌های کلتنر را ارائه می­­‌دهد:

  • کانال کلتنر با استفاده از اولین تنظیمات منتشرشده کلتنر: یک میانگین متحرک ساده 20 روزه از قیمت و میانگین محدوده روزانه 20 روزه (بالا - پایین) با مضربی از 1.
  • کانال کلتنر نمایی ، همان کانال کلتنر است، اما در عوض از میانگین متحرک نمایی 20 روزه استفاده می‌­­کند. و
  • باند کلتنر، مانند کانال کلتنر نمایی، که از میانگین متحرک نمایی (EMA) قیمت بسته­­‌شدن استفاده می­‌کند و در 2.5 برابر میانگین محدوده واقعی ضرب می‌شود.

چستر کلتنر در کتاب 1960 خود به نام «چگونه در کالاها پول درآوریم» کانال­­‌ها را به‌­­صورت مضربی از محدوده روزانه (بالا – پائین) حول میانگین متحرک قیمت ترسیم کرد. لیندا بردفورد راشکه یک نسخه ساده‌­­شده را با استفاده از هموارسازی نمایی و میانگین محدوده واقعی رایج کرد که اکنون به طور گسترده‌تری استفاده می‌شود.

کلتنر در ابتدا این کانال‌­­ها را برای استفاده به­­‌عنوان یک سیستم پیروی از روند ابداع کرد، اما ممکن است از آنها برای تجارت بازارهای رنج، به روشی مشابه بولینگر باند یا پاکت نامه‌­­های قیمت، استفاده شود.

ابتدا مشخص کنید که آیا قیمت در بازار رونددار است یا در رنج (دامنه تغییر).

بازار رنج

تئوری این است که حرکتی که در یک باند قیمت شروع می­­‌شود، احتمالا در باند دیگر نیز منتقل می­­‌گردد.

  • زمانی که قیمت در باند پائینی یا زیر آن، تغییر می­­‌کند، در پوزیشن لانگ قرار بگیرید. اگر قیمت در نزدیکی باند بالایی کاهش یافت یا به زیر میانگین متحرک رسید، پوزیشن خود را ببندید.
  • وقتی قیمت در باند بالایی یا بالای آن کاهش یافت، در پوزیشن شورت قرار بگیرید. اگر قیمت نزدیک باند پایینی قرار گرفت یا از بالای میانگین متحرک عبور کرد، پوزیشن خود را ببندید.

هنگامی که شما به سمت پوزیشن لانگ حرکت می‌کنید، توقف ضرر را به زیر آخرین کف قرار دهید یا در صورت حرکت به پوزیشن شورت، در بالای آخرین سقف قرار دهید.

از سیگنال­­‌های معکوس برای شناسایی نقاط عطف نزدیک به باندهای بالا و پایین استفاده کنید.

بازار رونددار

کلتنر معتقد بود که قیمت بسته‌­­شدن بالای باند بالایی یا پائین باند پائینی، گواه یک حرکت قوی است و باید به­­‌عنوان یک شکست، موردمعامله قرار گیرد.

  • زمانی که قیمت بالای باند بالایی می‌شکند، در پوزیشن لانگ قرار بگیرید. حد ضرر را زیر میانگین متحرک تنظیم کنید و اگر قیمت از پائین میانگین متحرک عبور کرد، از آن خارج شوید.
  • وقتی قیمت به زیر باند پایین می‌رود، به موقعیت شورت بروید. حد ضرر را بالای میانگین متحرک تنظیم کنید و اگر قیمت از بالای میانگین متحرک عبور کرد، خارج شوید.

کلتنر در ابتدا از باندهای پایین و بالایی برای خروج استفاده می‌­کرد، اما این‌ها باعث می­­‌شد دیر شود.

فرمول کانال کلتنر

  • ابتدا، ضریبی به نام «دوره» تعریف می‌شود تا تعداد دوره‌هایی را که باید در میانگین‌های متحرک ساده یا نمایی مورد نیاز برای کانال کلتنر استفاده شود، نگه می‌دارد.
  • سپس یک قیمت «typical» با جمع قیمت سقف، کف و قیمت بسته‌­­شدن، و تقسیم آن بر سه محاسبه می­­‌شود
  • «MA_typical» که یک میانگین متحرک نمایی از قیمت بسته‌­­شدن (نهایی) است سپس با استفاده از تعداد دوره‌های موجود در دوره محاسبه می‌­­شود.
  • «تفاوت» (Diff) محدوده برای روز است. «MA_Diff» یک میانگین متحرک از «Diff» است، همچنین از «دوره» استفاده می‌کند.
  • کانال «بالا» با اضافه‌کردن «MA_Typical» و «MA_Diff» به هم محاسبه می‌شود. کانال «پائین» تفریق «MA_Diff از MA_Typical» است.

ارزیابی کلتنر

کانال­­‌های کلتنر پیشرفت مفیدی برای از بین بردن پدیده ویپ‌ساو (whipsaws) هنگام معامله روندها با سیستم میانگین متحرک هستند. اگر قیمت از باند بالایی یا پایینی بشکند، به‌­­عنوان یک سیگنال ادامه تعبیر می­­‌شود نه یک سیگنال معکوس.

پارامترها:

  • دوره : 20

نمودار نمونه

نمودار نمونه کانال کلتنر نمایی