ورود/ثبت نام

سبدخرید شما خالی است!

درس 55 : کانال رگرسیون خطی

درس 55 : کانال رگرسیون خطی

در این مطلب به معرفی اندیکاتور کانال رگرسیون خطی می‌پردازیم و انواع سیگنال‌های احتمالی خرید/فروش مرتبط با این اندیکاتور را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

کانال رگرسیون خطی

نوع اندیکاتور: همپوشان

نوع نمودار: فقط نمودارهای تعاملی

موسسات بزرگ اغلب به کانال­­‌های بلندمدت رگرسیون خطی مشابه میانگین متحرک 200 روزه، نگاه می­­‌کنند. کانال رگرسیون خطی، سیگنال­­‌های خرید و فروش بالقوه هدف بیشتری را براساس نوسان قیمت ارائه می‌دهد. این کانال شامل سه بخش است:

  • خط رگرسیون خطی: خط رگرسیون خطی یک خط مستقیم است که بهترین سازگاری را با قیمت­­‌های بین نقطه قیمت آغازین و نقطه قیمت پایانی دارد. بهترین سازگاری به این معنی است که خط در جایی ساخته می‌­­شود که کمترین مقدار فاصله بین نقاط قیمت و خط رگرسیون خطی واقعی وجود دارد. خط رگرسیون خطی اساساً برای تعیین جهت روند به‌­­کار می‌­­رود.

معامله­­‌گران معمولاً خط رگرسیون خطی را به ­­‌عنوان بهای ارزشی منصفانه برای جفت ارز آینده، سهام یا فارکس درنظر می­­‌گیرند. زمانی که قیمت به بالا یا پائین انحراف استاندارد دارد، معامله‌­­­گران ممکن است انتظار داشته باشند که قیمت‌­­­ها به سمت خط رگرسیون خطی عقب­­‌گرد کنند. در نتیجه،  زمانی­­­ که قیمت­­‌ها پائین خط رگرسیون خطی قرار دارند، این می­­‌تواند توسط برخی معامله­­‌گران به‌­­عنوان زمان خوبی برای خرید تلقی شود و زمانی که قیمت­­‌ها بالای خط رگرسیون خطی هستند، ممکن است زمان خوب فروش برای معامله‌گر محسوب شود. البته سایر اندیکاتورهای تکنیکال برای تائید این سیگنال­­‌های غیردقیق خرید و فروش استفاده خواهند شد.

  • خط کانال بالایی: خطی که موازی با خط رگرسیون خطی است و معمولاً یک تا دو انحراف معیار بالاتر از خط رگرسیون خطی می­­‌باشد.
  • خط کانال پائینی: این خط موازی با خط رگرسیون خطی است و معمولاً یک تا دو انحراف استاندارد، زیر خط رگرسیون خطی است.

خطوط بالا و پائین کانال بین خود، شامل %68 از کل قیمت (در صورت استفاده از 1 انحراف استاندارد) یا 95% از کل قیمت­­‌ها (در صورت استفاده از انحراف استاندارد) هستند. زمانی که قیمت­­‌ها خارج از کانال‌­­ها شکسته می­‌شوند یا : فرصت‌­­های خرید یا فروش وجود دارد یا: روند قبلی می­‌­تواند پایان یابد.

سیگنال خرید احتمالی کانال رگرسیون خطی

زمانی ­­که قیمت پائین خط کانال پائینی قرار می­­‌گیرد، و معامله­­‌گر ادامه روند را انتظار دارد، آنگاه معامله‌­­­گر ممکن است این را به‌­­عنوان سیگنال خرید درنظر بگیرد.

سیگنال فروش احتمالی کانال رگرسیون خطی

فرصتی برای فروش ممکن است زمانی پیش آید که قیمت­­‌ها بالای خط کانال بالایی بشکنند، اما تداوم روند، موردانتظار معامله‌­­­گر است. دیگر علائم تائید مانند بسته‌شدن قیمت­­‌ها در کانال رگرسیون خطی ممکن است برای شروع سفارشات خرید یا فروش بالقوه استفاده شود. همچنین، سایر اندیکاتورهای تکنیکال ممکن است برای تائید مورداستفاده قرار گیرند.

معکوس­­­­‌های روند

زمانی ­­که قیمت‌­­ها در خارج از کانال رگرسیون خطی برای دوره­­‌های زمانی طولانی بسته می‌­­شوند، این اغلب به‌ عنوان سیگنال اولیه است که روند گذشته قیمت ممکن است شکسته شود و معکوس قابل‌­­­توجهی ممکن است نزدیک باشد. کانال­­‌های رگرسیون خطی ابزارهای بسیار مفید تحلیل تکنیکال هستند. علاوه بر شناسایی روندها و جهت روندها، استفاده از انحراف استاندارد به معامله‌­­گران ایده می‌­­دهد که چه زمانی قیمت­­­‌ها نسبت به روند بلندمدت، تبدیل به خرید یا فروش اشباع می­­­‌شوند.

پارامترهای پیش‌­­فرض:

  • دوره: (100): تعداد ستون‌­­ها برای استفاده در محاسبه.
  • عرض (2): تعداد انحراف معیارهای استاندارد برای استفاده جهت ترسیم کانال بالا یا پائین خط رگرسیون خطی.

نمودار نمونه

نمودار نمونه رگرسیون خطی