ورود/ثبت نام

سبدخرید شما خالی است!

درس 83 : نوسانگر (اُسیلاتور) قیمت درصدی

درس 83 : نوسانگر (اُسیلاتور) قیمت درصدی

در این مطلب قصد داریم اندیکاتور مستقلی را به نام نوسانگر قیمت درصدی معرفی کرده و نحوه مطالعه و محاسبه آن را به کمک نمودار نمونه و هیستوگرام PPO بررسی کنیم.

نوسانگر (اُسیلاتور) قیمت درصدی

نوع اندیکاتور: مستقل

نوسانگر قیمت، نوسانگری است بر مبنای تفاوت بین دو میانگین متحرک که یا به‌­صورت درصدی یا در شرایط مطلق بیان می­‌شود. تعداد دوره‌­­های زمانی می­­­­‌تواند براساس ترجیح کاربر تغییر کند. برای داده‌­­های روزانه، میانگین متحرک­­‌های طولانی‌­­تر ممکن است جهت فیلترکردن برخی تصادفی‌­­بودن­­‌های همراه با قیمت­­‌های روزانه، ترجیح داده شوند. برای داده‌­­های هفتگی که تاکنون برخی از تصادفی‌­­بودن‌­­ها را فیلتر کرده‌اند، میانگین‌­­های متحرک کوتاه‌­­تر ممکن است مناسب‌­­تر درنظر گرفته شود. علاوه بر این، یک میانگین متحرک طرح متقاعدکننده را می‌­­توان برای عمل به‌­­عنوان یک خط ماشه (رهاساز)، پوشش داد که بسیار شبیه به مکدی (MACD) انجام می­­‌شود.

دو دلیل اصلی برای استفاده PPO وجود دارد.

  • با نوسانگر قیمت درصدی، مقایسه سطوح نوسانگر قیمت از یک نماد به دیگری، امکانپذیر است. خوانش PPO با 50+% بدان معناست که میانگین متحرک کوتاه‌­­تر، 5 درصد از میانگین متحرک طولانی‌­­تر، بالاتر است. این خوانش درصدی صرفنظر از قیمت کالا، در مقابل نماد دیگر قابل مقایسه است.
  • نوسانگر قیمت درصدی تفسیر بهتری از دو میانگین متحرک مربوط به یکدیگر دارد. تفاوت بین دو میانگین متحرک در رابطه با میانگین متحرک کوتاه‌­­تر نشان داده می­­‌شود. این کار مقایسات در دوره‌های زمانی را صرفنظر از قیمت کالا، مجاز می‌­­کند.

نمودار نمونه

نمودار نمونه

محاسبه:

نوسانگر قیمت درصدی با تفریق میانگین متحرک طولانی‌­­تر از میانگین متحرک کوتاه‌­تر و سپس تقسیم نتیجه بر میانگین متحرک بلندتر به‌ ­­دست می­­آید. برای مثال:

EMA 10 دوره ای منهای EMA 30 دوره ای) تقسیم بر EMA 30 دوره ای]

این فرمول تفاوت بین دو میانگین متحرک را به‌صورت درصدی از میانگین متحرک طولانی‌­­تر نمایش می‌­­دهد.

هیستوگرام PPO

به دلیل آنکه نوسانگر قیمت و مکدی (MACO) بسیار مشابه هستند، مفهوم هیستوگرام مکدی (MACD) برای PPO اعمال می­­‌شود. هیستوگرام PPO تفاوت بین PPO و میانگین متحرک نمایی (EMA) با مدت 9 روزه PPO را نشان می‌­­دهد. طرح به‌­گونه‌­­ای به­­‌عنوان هیستوگرام ارائه شده است که متقاطع‌­­های خط مرکز و واگرایی‌­­ها به راحتی قابل‌شناسایی باشند. همان اصولی که برای هیستوگرام مکدی (MACD) اعمال می‌­­شود برای هیستوگرام PPO نیز کاربردی است.

متقاطع خط مرکز برای هیستوگرام، همان متقاطع میانگین متحرک برای PPO است. اگر ارزش PPO بیشتر از میانگین متحرک نمایی (EMA) 9 روزه باشد، آنگاه ارزش در هیستوگرام PPO مثبت خواهد شد. برعکس اگر ارزش PPO کمتر از میانگین متحرک 9 روزه باشد، آنگاه ارزش در هیستوگرام PPO منفی خواهد شد.

افزایش‌­­­­ها و کاهش‌­­های بعدی در شکاف بین PPO و میانگین متحرک 9 روزه در هیستوگرام PPO منعکس خواهد شد. افزایش­­‌های سریع در هیستوگرام PPO نشان می‌­دهد که PPO سریع‌­­تر از میانگین متحرک 9 روزه آن، درحال افزایش، و حرکت (مومنتوم) صعودی درحال تقویت­­‌شدن است. کاهش­­‌های سریع در هیستوگرام PPO نشان می­­‌دهد که PPO سریع‌­­تر از میانگین متحرک درحال کاهش، و حرکت (مومنتوم نزولی) درحال افزایش است.

پارامترها:
  • دوره (12)- تعداد ستون­­‌ها یا دوره­­‌های استفاده‌­­شده برای محاسبه اولین میانگین متحرک نمایی
  • دوره (26)- تعداد ستون‌ها یا دوره­­‌های استفاده‌­­شده برای محاسبه دومین میانگین متحرک نمایی
  • دوره (9)- تعداد ستون­­‌ها یا دوره‌­­های استفاده‌­­شده برای محاسبه خط منفرد.