ورود/ثبت نام

سبدخرید شما خالی است!

درس 89 : پاکت‌نامه قیمت

درس 89 : پاکت‌نامه قیمت

هدف این درس معرفی اندیکاتوری به نام پاکت‌نامه قیمت و بررسی نحوه‌ی تفسیر مطالعه آن به کمک نمودار نمونه و چند فرمول محاسباتی است.

پاکت‌­­­نامه قیمت

نوع اندیکاتور: همپوشان- فقط نمودارهای تکنیکال

مطالعه پاکت‌­­نامه قیمت (که گاهی پاکت‌­­نامه نیز نامیده می­­‌شود) مشتقی از مطالعه میانگین متحرک است که فقط یک میانگین متحرک را که مشخص کرده‌­­اید، مورد استفاده قرار می‌­­دهد. همچنین می­­‌توانید باند قیمت را نیز تعیین کنید.

باند قیمت دارای دو خط است که فاصله درصدی برابری از میانگین متحرک نمایی، هموار، یا میانگین متحرک عادی دارند. خط میانگین متحرک قابل رویت نیست.

درحالی­­ که قوانین معاملاتی مختلف متعددی در دسترس است، اکثر روش‌­­تحقیق­­‌های ساده، باند قیمت را به‌ عنوان نقطه ورودی و خروجی به­­‌کار می‌­­برند. زمانی ­­که قیمت در باند بالایی قیمت نفوذ می­­‌کند، یک پوزیشن لانگ یا خرید را آغاز می­­‌کنید. چنانچه پوزیشن شورت فعلی را دارید، پوزیشن‌­­­های شورت را می‌­­بندید و به لانگ می­­‌روید. برعکس زمانی­­ که قیمت به باند پائینی قیمت نفوذ کند، پوزیشن­­‌های لانگ را می‌­­بندید و به شورت می‌­­روید.

در کتاب کافمن، «سیستم‌ها و روش‌های تجارت کالا»، او چندین رویکرد دیگر را پیشنهاد می‌کند. آنها به شرح زیر است:

  • خرید یا فروش براساس بسته­­‌شدن پس از نشان دادن یک سیگنال.
  • خرید یا فروش براساس بازشدن بازار بعدی به‌­­دنبال یک سیگنال.
  • خرید یا فروش با تاخیر 1-3 روز پس از سیگنال.
  • خرید یا فروش پس از اصلاح 50 درصدی قیمت (یا مقداری دیگر) به­­‌دنبال یک سیگنال.
  • خرید یا فروش زمانی که قیمت‌ها در محدوده‌ی ریسک مشخصی نسبت به نقطه توقف ضرر حرکت می‌کنند.

در مورد استفاده از میانگین متحرک پاکت­‌نامه‌­­ای در قیمت­­‌های میانه‌­­روز، کافمن قانون زیر را پیشنهاد کرد. «تنها یک سفارش را می‌­­توان در یک روز اجرا کرد، یا انحلال موقعیت فعلی یا ورود به یک موقعیت جدید.»

کتاب کافمن منبع و مرجعی عالی است. با اینکه برای یک فرد علاقه‌­­مند به ریاضیات نوشته شده، یک معامله‌گر مبتدی از فصل­­‌های متعدد آن، به‌­­خصوص فصل­­­‌هایی در مورد میانگین متحرک، نوسانگرها و تحلیل تکنیکال بهره می‌­برد.

نمودار نمونه

نمودار نمونه

پارامترها:

دوره (10) – تعداد ستون­­‌ها یا دوره­­‌های استفاده‌­­شده برای محاسبه میانگین متحرک.

محدوده (01.)- ارزش عددی درصدی برای باند قیمت. ارزش عددی 01. به 1/100 یا 1% دلالت می­­‌کند، ارزش عددی 05. به 5/100 یا 5% دلالت می‌­­کند.

محاسبه

این اندیکاتور ابتدا میانگین متحرک را محاسبه می­­‌کند. سپس باند درصدی پیرامون میانگین متحرک را محاسبه می­‌کند. فرمول به‌­­­صورت زیر است:

Mat = (P1 +... + Pn) / n

Mat میانگین متحرک است.

Pn قیمت برای بازه n اُم است.

n طول مدت میانگین متحرک است.

سپس میانگین را در بازه‌­­های n گذشته محاسبه می‌کند.

نرم‌افزار از شما می­­‌خواهد که مقدار درصدی را برای باند قیمت، در صدم درصد وارد کنید. با استفاده از عدد درصد، محاسبات به‌­­صورت زیر است:

UBt = Mat + (Mat * %P)

LBt = Mat – (Mat * %P)

UBt باند قیمت بالایی است.

LBt باند قیمت پائینی است.

Mat میانگین متحرک برای بازه فعلی است.

%P ارزش درصدی برای باند قیمت است.