ورود/ثبت نام

سبدخرید شما خالی است!

درس 91 : روند حجمی قیمت

درس 91 : روند حجمی قیمت

در این درس اندیکاتوری به نام روند حجمی قیمت معرفی می‌شود که نحوه‌ی محاسبه و تفسیر مطالعه آن مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

روند حجمی قیمت

نوع اندیکاتور: مستقل

قیمت با حجم یک هیستوگرام افقی است که نمودار قیمت را پوشش می­­‌دهد. روند قیمت و حجم (PVT) یک تغییر از حجم تعادلی است که برای تعیین قدرت روندها و هشدار در مورد معکوس‌­­ها استفاده می‌شود.

ستون‌های هیستوگرام از چپ به راست کشیده شده که از سمت چپ نمودار شروع می‌­­شوند. طول هر ستون با مجموع تجمیعی تمام ستون‌­­های حجمی برای دوره‌­­هایی که طی آنها، قیمت بسته­­‌شدن در محدوده‌ی عمودی ستون هیستوگرام قرار گرفته است تعیین می‌شود.

نمودار نمونه

نمودار نمونه

محاسبه

مراحل در محاسبه قیمت و روند به شرح زیر است:

1) تغییر درصدی را در قیمت بسته­­‌شدن محاسبه کنید:

{ قیمت بسته­­‌شدن (دیروز) /  (قیمت بسته­­‌شدن (دیروز) - ] قیمت بسته­­‌شدن (امروز)}

2) تغییر درصدی را در حجم ضرب کنید:

{حجم} (امروز) *  تغییر درصدی

3) عدد را به مجموع تجمیعی دیروز اضافه کنید:

{PVT دیروز + {امروز} حجم * تغییر درصدی

تفسیر

  • زمانی که PVT سقوط می‌­کند، پول به خارج از این بازار جریان می‌­­یابد(کاهش قیمت­­‌ها همراه با افزایش حجم).
  • زمانی که PVT افزایش دارد، پول به داخل این بازار جریان می‌­­یابد (قیمت و حجم باهم درحال افزایش هستند).

PVT اندیکاتور هدایت برای حرکت‌­­های قیمت معاملات آتی است. اگرچه تفسیر PVT مشابه با OBV و اندیکاتورهای تراکم/توزیع است، PVT به­­‌طرز صحیح  جریان پول را نشان می‌­­دهد. PVT تنها مقدار متناسبی از حجم را به اندیکاتور اضافه می­­‌کند، حال آنکه OBV بدون درنظر گرفتن اینکه بازار کسری از نقطه را می­­­‌بندد یا قیمت سه­­‌برابر می‌­­شود، همان مقدار از حجم را اضافه می­­‌کند.

1) افزایش PVT به­ این معناست که پول جدید ، که گاهی «پول هوشمند» نامیده می‌­­شود به سمت بازار درجریان است. نتیجه آن خواهد بود که روند کنونی ادامه خواهد یافت. تسریع افزایش PVT نشان می­­‌دهد که توده­­‌ها درحال پیوستن به روند جدید هستند.

2) آنگاه اگر سطوح PVT خاموش شود، هشدار اولیه مبنی بر این است که روند درحال اتمام است.

3) کاهش PVT نشان­­‌دهنده آن است که پول هوشمند درحال نقدشدن است.

4) اگر PVT به­­‌طور جانبی حرکت، یا سقوط کند، درحالی­­‌که قیمت درحال افزایش است، افزایش در قیمت تایید نمی­­‌شود و سقف و کف بازار ممکن است نمایان شود.

سیگنال‌­­ها

سیگنال اصلی که به‌­­­وسیله اندیکاتور PVT عرضه می‌­­شود واگرایی از قیمت است.

در مثال نموداری فوق، انحراف صعودی در دو موقعیت مشاهده شد- همراه با روند PVT که بالاتر بود درحالی‌ که روند قیمت‌ها پائین­­‌تر بود- که پس از آن قیمت قدرتمند در هر دو مورد افزایش می‌­­یابد.

نتیجه

PVT با ضرب حجم روز در تغییر درصدی از قیمت بسته‌­­­شدن دیروز و اضافه­­‌کردن آن عدد به کل تجمیعی محاسبه می­­‌شود. برای مثال، اگر یک سهم در 0.5% بسته شود، و حجم 10.000 سهم باشد، 50 را به PVT اضافه خواهید کرد(یعنی 0.005 ×10.000 = 50 ). اگر سهم در 0.5% بسته شده باشد، 50 را از PVT کم خواهید کرد.