ورود/ثبت نام

سبدخرید شما خالی است!

درس 93 : نرخ تغییر

درس 93 : نرخ تغییر

در این درس قصد داریم اندیکاتور مستقلی به نام نرخ تغییر را همراه با تشریح نحوه تفسیر و محاسبه آن، معرفی کنیم.

نرخ تغییر

نوع اندیکاتور: مستقل

این پژوهش حرکت بازار را بررسی می­­‌کند و نرخ تغییر بازار را مرتبط با بازه­­­‌های معاملاتی قبلی محاسبه می‌کند. در اوج­­‌های بازار، اندیکاتور نشان می­­‌دهد که بازار در اشباع خرید است. فرودها یا فرورفتگی­­‌ها نشان‌دهنده‌ی شرایط اشباع فروش بازار است.

برخی از تکنسین­­‌های بازار، رویکرد بسیار ساده‌­­شده‌­­ای را برای مطالعه نرخ تغییر استفاده می‌­­­کنند. این اندیکاتور سیگنال­­‌های خرید و فروش را براساس نقطه میانی یا خط صفر صادر می‌­­کند. زمانی که خط نرخ تغییر از بالا به پائین عبور می­­‌کند، شما فروش انجام می­­‌دهید. زمانی­­ که اندیکاتور از پائین به بالا عبور می‌کند خرید را انجام می‌­دهید. فرض بر این است که شرایط اشباع خرید و فروش بازار، مقدم بر تقاطع است.

این اندیکاتور، مطالعه نرخ تغییر را تا حدی متفاوت از جهت بازار محاسبه می‌­­کند. درنتیجه، نقطه میانی یا خط صفر ارزش 10.000 دارد نه صفر.

نکته: هنگام اضافه‌کردن این مطالعه به یک نمودار تعاملی، خط صفر قابل رؤیت است و می­­­‌توانید با استفاده از پارامترهای مطالعه، رنگ آن را اصلاح کنید.

در اکثر مثال­­‌ها، بهترین کار این است که از اندیکاتور به‌­­عنوان پیشرو برای تغییر در جهت بازار استفاده شود. یک رویکرد، ایجاد مناطق حدی مانند RSI یا استوکاستیک، برای مطالعه است. همچنین این اندیکاتور باتوجه به شتاب و کاهش سرعت بازار، مشابه نوسانگر(اوسیلاتور) است. لذا یک تحلیلگر تکنیکال خوب باید یاد بگیرد که مطالعه در بازارهای حدی گاوی و خرسی را تحمل کند. چرا که این مطالعه می‌­­تواند سیگنال­­‌های غلط زیادی را تحت آن شرایط بازار تولید کند.

نمودار نمونه

نمودار نمونه

پارامترها:

  • دوره (10)- تعداد ستون­­‌ها یا بازه­­‌های استفاده‌شده برای محاسبه مطالعه

محاسبه

با استفاده از عددی که مشخص می‌­­کنید، اندیکاتور از تعداد بازه­­‌های مشخص­‌شده قبل از قیمت جاری، تغییر قیمت جاری را نسبت به قیمت، محاسبه می­­‌کند.

  • ستون X دوره‌های قبل / (ستون X دوره‌های قبل– قیمت بسته‌­­شدن ستون فعلی)
  • ورود مقدار به مطالعه نرخ تغییر، کار نمی­­‌کند.
  • تنها تفاوت بین نرخ تغییر و درصد تغییر آن است که در مطالعه نرخ تغییر می­­‌توانید قیمت بسته‌شدن فعلی را با قیمت بسته­­‌شدن یک ستون، دوره‌های X در گذشته مقایسه کنید. (درصد تغییر با ستون تنظیم می­­‌شود، 1 دوره قبل)

برای نمودارهای تکنیکال، فرمول کلی به‌­­صورت زیر است:

10000 * (قیمت n / قیمت t ) = ROCt

  • ROCt مقدار نرخ تغییر برای دوره فعلی است.
  • قیمت t قیمت فعلی است.
  • قیمت n قیمتی است که شما برای بازه n اُم مشخص می­­‌کنید (قیمت بازگشایی، سقف، کف، بسته‌شدن، نقطه میانی یا میانگین)
  • n طول مدت دوره‌ای است که مشخص می­­‌کنید.

این مثال قیمت جاری 7485 و بازه­­‌های قیمتی n قبلی 7440 را استفاده می‌­­کند.

ROC = (7485 / 7440) * 10000

= 1.006 * 10000

= 10006

این اندیکاتور محاسبات را در چند ثانیه انجام می­­‌دهد. همانطور که نمودار را بررسی می­­‌کنید، متوجه انحراف مقادیر در نقطه میانی باشید. مقدار نقطه میانی همیشه 10.000 است. حال می­­‌توانید قوانین معاملات را به صورتی که در بالا توضیح داده شد، اعمال کنید. ممکن است بخواهید با طول‌­­مدت­­‌های مختلف برای ROC و قیمت‌­­های مختلف آزمایش کنید. برای مطالعه سریع، از یک دوره کوتاه و قیمت نرمال استفاده کنید. برای کندشدن اندیکاتور دوره را افزایش دهید و از نقطه میانی یا قیمت میانگین استفاده کنید