ورود/ثبت نام

سبدخرید شما خالی است!

درس 95 : شاخص قدرت نسبی اصلاح‌شده

درس 95 : شاخص قدرت نسبی اصلاح‌شده

در این درس اندیکاتوری مستقل به نام شاخص نسبی اصلاح شده را معرفی می‌کنیم و به نقد و بررسی فرمول‌های محاسباتی آن می‌پردازیم.

شاخص قدرت نسبی اصلاح‌شده

اندیکاتور: مستقل

نوع نمودار: تعاملی

شاخص قدرت نسبی اصلاح‌شده (RSI) ابزار معاملاتی دیگر جی ولز وایلدر است. هدف اصلی مطالعه اندازه‌گیری قدرت و ضعف بازار است. RSI بالا، بالای 70 ، اشباع خرید یا یک بازار گاوی درحال ضعیف­­‌شدن را نشان می‌­­­دهد. برعکس، RSI پائین، پائین 30 به یک بازار اشباع فروش یا بازار خرسی در حال مرگ اشاره دارد.

درحالی که RSI را به­­‌عنوان یک اندیکاتور اشباع خرید یا فروش مورداستفاده قرار می­‌دهید، زمانی به بهترین نحو کار می­­‌کند که یک نوسان شکست بین RSI و قیمت­­‌های بازار اتفاق می‌­­افتد. به­­‌عنوان مثال، بازار پس از یک شکست در بازار صعودی به سقف‌­­های جدید می­­‌رسد، اما RSI نمی‌­­تواند از سقف­­‌های قبلی خود فراتر رود.

استفاده دیگر از RSI واگرایی است. قیمت‌­­های بازار به حرکت بالا / پائین خود ادامه می­­‌دهند در حالی­­ که RSI طی همان دوره زمانی در حرکت بالا / پائین ناموفق است. واگرایی ممکن است در چند بازه معاملاتی اتفاق بیفتد، اما واگرایی واقعی معمولا به تایم‌­­­فریم طولانی، شاید 20 تا 60 بازه معاملاتی نیاز دارد.

فروش، زمانی که RSI بالای 70 است و خرید، زمانی که RSI پائین 30 است می­­‌تواند یک سیستم تجاری پرهزینه باشد. حرکت به آن سطوح علامت آن است که شرایط بازار برای سقف و کف بازار فراهم است. نوسان یا واگرایی شکست، بهترین سیگنال­­‌های معاملاتی شما را همراهی می‌­­کند.

RSI شکل­­ نموداری را نیز نمایش می­­‌دهد. شکل­­‌های نموداری میله‌­­ای به ­­راحتی در مطالعه RSI ظاهر می­­‌شود. آنها خطوط روند، پرچم­­‌های سه‌­­گوش، پرچم‌­­های رایج، سر و گردن‌­­ها، سقف و کف­­‌های دوگانه و مثلث­­‌ها هستند. به‌­­علاوه، مطالعه می‌­­تواند نواحی پشتیبانی و مقاومت را برجسته کند.

پارامترها:

دوره (14)- تعداد ستون­­­‌ها یا دوره­­‌های استفاده‌­­شده برای محاسبه مطالعه.

محدوده (100)- فاصله بین خطوط آستانه بالایی و پائینی.

محاسبه

محاسبات RSI سخت نیستد، اما خسته­­‌کننده‌­­اند. ابتدا تفاوت بین قیمت بسته‌­­شدن فعلی و قیمت بسته‌شدن قبلی را محاسبه می‌­­کنید. فرمول کلی این است:

1- قیمت بسته­­‌شدن t – قیمت بسته­­­‌شدن DIFt = t

اگر این تفاوت یک مقدار مثبت باشد، یک دوره صعودی است- قیمت بسته‌­­شدن فعلی از قیمت نهایی قبلی بالاتر است. اگر تفاوت منفی باشد، دوره نزولی است- قیمت بسته‌­­شدن فعلی، پائین قیمت نهایی قبلی است. اندیکاتور مقدار DIF را برای مجموعه‌ای از روزهای صعودی و نزولی حفظ می­­‌کند. مقدار نزولی همیشه برای همه محاسبات یک مقدار مثبت است. این یک مقدار مطلق از DIF منفی است.

کاربرگ زیر محاسبات موردنیاز برای ایجاد یک RSI 9 دوره‌ای را نشان می‌­­دهد.

روز

قیمت بسته‌­­­شدن فعلی

قیمت بسته‌­­­شدن قبلی

تفاوت

صعودی

نزولی

1

7450

7430

20+

20

0

2

7460

7450

10+

10

0

3

7470

7460

10+

10

0

4

7480

7470

10+

10

0

5

7485

7480

5+

5

0

6

7490

7485

5+

5

0

7

7480

7490

10-

0

10

8

7470

7480

10-

0

10

9

7455

7470

15-

0

15

     

جمع

60

35

حال میانگین‌­­های صعودی و نزولی را محاسبه می­­‌کنید که به صورت زیر است:

Ut = (UP1 +... + UPi) / n

Dt = (DOWN1 +... + DOWNn) / n

  • Ut میانگین صعودی دوره جاری است.
  • Dt میانگین نزولی برای دوره جاری است.
  • UPn مقدار UP برای دوره n اُم است.
  • DOWNn مقدار DOWN برای دوره n است.
  • n تعداد دوره های RSI است.

اکنون، مقادیر کاربرگ را استفاده کنید. میانگین صعودی به صورت زیر است:

  U = 60 / 9

 6.67 =

و میانگین نزولی به صورت زیر است:

D = 35 / 9

 3.89 =

فرمول کلی برای RSI به صورت زیر است:

RSIt = ( UT / (UT + DT) ) * 100

اگر مقادیر فوق را استفاده کنید و آنها را در فرمول قرار دهید، به ­­صورت زیر ظاهر می‌­­شود:

   RSI = (6.67 / (6.67 + 3.89)) * 100

 63.16 =

فرض کنید بازار به روند نزولی ادامه دهد. مقدار DIF بعدی 15- است، که مقدار صعودی را صفر و مقدار نزولی را 15 تنظیم می­­‌کند. میانگین صعودی و نزولی بعدی را با استفاده از تکنیک میانگین متحرک تجمیعی وایلدر محاسبه کنید. فرمول بدین صورت است:

UT = ( (UT-1 * (n-1) ) + UPt) / n

   ( (6.67 * (9-1) ) + 0) / 9 =

 5.93 =

    DT = ( ( DT-1 * (n-1) ) + DOWNt) / n

 

=(3.89 * 9-1) ) + 15) / 9

  5.12 = 

مقدار برای RSI جدید برابر است با عبارت زیر:

RSI = ( (5.93) / (5.93 + 5.12) ) * 100

53.67 = 

نرم­­ افزار این محاسبات را برای کل مجموعه داده­­‌ای ادامه می­­‌دهد.