ورود/ثبت نام

سبدخرید شما خالی است!

درس 97 : استوکاستیک

درس 97 : استوکاستیک

در این مطلب به توصیف و تشریح اندیکاتوری به نام استوکاستیک می‌پردازیم و فرمول، کاربرد و پارامترهای آن را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

استوکاستیک

نوع اندیکاتور:

نوسانگر مومنتوم

کاربرد در:

شناسایی قدرت بازار، اشباع خرید/ اشباع فروش

بازارها:

همه بازارهای نقدی و معاملات آتی (فیوچرز)، نه آپشن­­‌ها

بهترین کارکردها:

بازارهای مسطح یا محدوده‌های روندی

فرمول:

قیمت نهایی – پائین­­­‌ترین قیمت دوره n    =  %k سریع

بالاترین سقف دوره "n" – پائین‌­­­ترین کف

میانگین متحرک 3 دوره‌ای %K سریع = %D سریع

                                   %D سریع = %K کُند

میانگین متحرک 3 دوره‌ای %K کُند = %D کُند

پارامترها:

مقادیر"N"معمولاً برای همه بازارها 14 است اگرچه مقادیر 9 دوره‌ای  و 20 دوره‌ای به ترتیب برای ایجاد مقادیر حساس­­‌تر و کم­­ حساسیت­­‌تر، استفاده می‌­­­شوند. نوع میانگین متحرک مورد‌استفاده مشتق­­‌کردن %D اساساً به صورت ساده تعریف می‌­­شود اگرچه میانگین­­‌های اصلاح‌­­شده معروف‌­­تر هستند.

تئوری:

استوکاستیک اندازه­­‌گیری قرارگیری قیمت فعلی در محدوده روندی اخیر است. تئوری این است که درحالی­­ که قیمت­­‌ها افزایش می­‌یابند، بسته­­‌شدن­­‌های روزانه (یا ساعتی، دقیقه ای و غیره.) تمایل دارند نزدیک‌تر به انتهای سقف محدوه‌ی اخیرشان اتفاق بیفتند. زمانی که روند قیمت بالاتر یا مسطح است و بسته­­‌شدن‌های روزانه شروع به ضعیف‌­­­شدن در محدوده می‌­­کنند، این علامت ضعف بازار داخلی است.

تفسیر:

مقادیر بالای 75 و زیر 25 سیگنال­­‌های بالقوه بازار هستند. جدای از هموارسازی نوسانات، مقدار "D%" دو بُعد دیگر به تحلیل می‌­­افزاید. تقاطع‌­­ها بین "K%" و "D%" و واگرایی­­‌ها بین استوکاستیک و روند قیمت، هر دو در رنجرهای خرید اشباع و فروش اشباع، شواهد مضاعفی از معکوس­­‌ها در بازار ارائه می‌­­کنند.

استوکاستیک سریع به نشان­­‌دادن تقاطع­­‌های زیاد گرایش دارد و ازاین رو می‌­­­تواند سیگنال­­­‌های غلط را به کاربر بی­­‌تجربه این تکنیک علامت دهد. هرچه استوکاستیک حساسیت کمتری داشته باشد، نسخه کُند نام دارد که سیگنال­­‌های تقاطع کمتری را نشان خواهد داد، البته هریک بیشتر احتمال گرفتن معکوس‌­­­های بازار کوتاه‌مدت واقعی را دارند. توجه داشته باشید خوانش­­‌های حداکثری در بازارهای قوی روندی می­­‌توانند سیگنال­­‌های ادامه­­‌دار باشند، نه معکوس­­‌ها. این مطالعه با شرایط بازار کُندتر به صورت بهتری سازگار می­­‌شود.

 نمودار نمونه

  • نمودار فوق، 14 روز از روند ساعتی برای شرکت تایم وانر با استوکاستیک کُند 14 دوره‌ای است. این سهام به مدت سه روز در محدوده‌ی نیم واحدی معامله شد. استوکاستیک درحالی که بیش از دو روز درحال افزایش بود، عمدتاً در محدوده‌ی نزولی زیر 40 باقی ماند و در اوایل روز سوم، قبل از سقوط قیمت، یک حرکت نزولی پائین‌­­تر را نشان داد.