درس 5 : شاخص میانگین جهت‌دار

شاخص میانگین جهت­­‌دار

نوع اندیکاتور: مستقل

اندیکاتور فنی شاخص میانگین جهت‌دار (ADX) به تعیین روند قیمت کمک می‌کند. این اندیکاتور توسط والز وایلدر در کتابش "مفاهیم جدید در سیستم­­‌های فنی معاملات" با جزئیات تشریح شده است.

ساده‌­­ترین شیوه معاملاتی مبتنی بر سیستم حرکت جهت­­‌دار است که بر مقایسه دو اندیکاتور جهت‌دار دلالت می‌کند: DI+ با مدت زمان 14 روزه و DI- با مدت زمان 14 روزه. برای انجام این کار، یا باید نمودارهای اندیکاتورها را یکی در بالای دیگری قرار داد یا DI+ را از DI- کم کرد. ولز وایلدر زمانی که DI+ بیشتر از DI- است، خرید را پیشنهاد می­­‌کند و زمانی که DI+ پائین‌­­تر از DI- باشد، فروش را.

ولز وایلدز به این قواعد تجاری ساده یک قاعده نقاط اکسترمم (بیشینه و کمینه) را نیز اضافه می­­‌کند. این کار برای حذف سیگنال‌های غلط و افزایش تعداد معاملات استفاده می‌­­شود. براساس نقاط بیشینه و کمینه، نقطه اکسترمم نقطه ­­زمانی است که DI+ و DI- یکدیگر را قطع می­­‌کنند. اگر DI+ بالاتر از DI- باشد، این نقطه زمانی که آنها یکدیگر را قطع کنند، بیشینه قیمت روز خواهد بود. چنانچه DI+ کمتر از DI- باشد، این نقطه زمانی که یکدیگر را قطع می­­‌کنند و کمینه قیمت آن روز خواهد بود.

نقطه اکسترمم آنگاه به عنوان سطح ورودی بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد. بنابراین، بعد از مشاهده سیگنال برای خرید (DI+ بالاتر از DI- باشد) باید منتظر ماند تا قیمت از نقطه اکسترمم تجاوز کند، و تنها آن زمان، خرید انجام شود. اما، اگر قیمت نتواند از سطح نقطه اکسترمم پیشی بگیرد، باید موقعیت کوتاه‌­­مدت را حفظ کرد.

نمودار نمونه

محاسبه

محاسبه DMI در واقع می­­‌تواند به دو بخش تقسیم شود، اول محاسبه DI+ و DI- ، و دوم محاسبه ADX.

برای محاسبه DI+ و DI- لازم است DM+ و DM- (حرکت جهت­­‌دار) را پیدا کنید. DM+ و DM- با استفاده از قیمت بالا، پائین، و قیمت بسته­­‌شدن برای هر دوره زمانی محاسبه می‌­­شوند. آنگاه می‌­­­توانید به صورت زیر محاسبه کنید.

بالای قبلی – بالای فعلی = حرکت صعودی

پائین قبلی – پائین فعلی = حرکت نزولی

اگر حرکت صعودی > حرکت نزولی، و حرکت صعودی> 0 باشد، آنگاه حرکت صعودی= DM+ درغیر این صورت

 0 =DM+

اگر حرکت نزولی > حرکت صعودی، و حرکت نزولی> 0 باشد، آنگاه حرکت نزولی= DM- درغیر این صورت

 0 = DM-

به­­‌محض اینکه DM+ و DM- را محاسبه کنید، خطوط DM+ و DM- می­­‌تواند براساس تعداد دوره‌های زمانی تعریف شده کاربر، محاسبه و ترسیم شود.

(میانگین محدوده واقعی /DM+) 100 برابر میانگین متوسط نمایی = DI+

(میانگین محدوده واقعی /DM-) 100 برابر میانگین متوسط نمایی = DI-

حال که DX+ - محاسبه شد، گام بعدی محاسبه ADX است.

(+DI - -DI) / (+DI + -DI) 100 برابر میانگین متحرک نمایی قدر مطلق = ADX

پارامترها:

دوره زمانی مورد استفاده در محاسبه DI.

پیش فرض 14 - دوره زمانی (طول DI)

دوره زمانی مورد استفاده در محاسبه ADX که دارای یک جزء هموارسازی است.

 پیش­­فرض 14 - هموارسازی ADX (فقط نمودارهای تعاملی)