درس 89 : پاکت‌نامه قیمت
هدف این درس معرفی اندیکاتوری به نام پاکت‌نامه قیمت و بررسی نحوه‌ی تفسیر مطالعه آن به کمک نمودار نمونه و چند فرمول محاسباتی است.
پاکت‌نامه قیمت
نوع اندیکاتور: همپوشان- فقط نمودارهای تکنیکال
مطالعه پاکت‌نامه قیمت (که گاهی پاکت‌نامه نیز نامیده می‌شود) مشتقی از مطالعه میانگین متحرک است که فقط یک میانگین متحرک را که مشخص کرده‌اید، مورد استفاده قرار می‌دهد. همچنین می‌توانید باند قیمت را نیز تعیین کنید.
باند قیمت دارای دو خط است که فاصله درصدی برابری از میانگین متحرک نمایی، هموار، یا میانگین متحرک عادی دارند. خط میانگین متحرک قابل رویت نیست.
درحالی که قوانین معاملاتی مختلف متعددی در دسترس است، اکثر روش‌تحقیق‌های ساده، باند قیمت را به عنوان نقطه ورودی و خروجی به‌کار می‌برند. زمانی که قیمت در باند بالایی قیمت نفوذ می‌کند، یک پوزیشن لانگ یا خرید را آغاز می‌کنید. چنانچه پوزیشن شورت فعلی را دارید، پوزیشن‌های شورت را می‌بندید و به لانگ می‌روید. برعکس زمانی که قیمت به باند پائینی قیمت نفوذ کند، پوزیشن‌های لانگ را می‌بندید و به شورت می‌روید.
در کتاب کافمن، «سیستم‌ها و روش‌های تجارت کالا»، او چندین رویکرد دیگر را پیشنهاد می‌کند. آنها به شرح زیر است:
- خرید یا فروش براساس بسته‌شدن پس از نشان دادن یک سیگنال.
- خرید یا فروش براساس بازشدن بازار بعدی به‌دنبال یک سیگنال.
- خرید یا فروش با تاخیر 1-3 روز پس از سیگنال.
- خرید یا فروش پس از اصلاح 50 درصدی قیمت (یا مقداری دیگر) به‌دنبال یک سیگنال.
- خرید یا فروش زمانی که قیمت‌ها در محدوده‌ی ریسک مشخصی نسبت به نقطه توقف ضرر حرکت می‌کنند.
در مورد استفاده از میانگین متحرک پاکت‌نامه‌ای در قیمت‌های میانه‌روز، کافمن قانون زیر را پیشنهاد کرد. «تنها یک سفارش را می‌توان در یک روز اجرا کرد، یا انحلال موقعیت فعلی یا ورود به یک موقعیت جدید.»
کتاب کافمن منبع و مرجعی عالی است. با اینکه برای یک فرد علاقه‌مند به ریاضیات نوشته شده، یک معامله‌گر مبتدی از فصل‌های متعدد آن، به‌خصوص فصل‌هایی در مورد میانگین متحرک، نوسانگرها و تحلیل تکنیکال بهره می‌برد.
نمودار نمونه
پارامترها:
دوره (10) – تعداد ستون‌ها یا دوره‌های استفاده‌شده برای محاسبه میانگین متحرک.
محدوده (01.)- ارزش عددی درصدی برای باند قیمت. ارزش عددی 01. به 1/100 یا 1% دلالت می‌کند، ارزش عددی 05. به 5/100 یا 5% دلالت می‌کند.
محاسبه
این اندیکاتور ابتدا میانگین متحرک را محاسبه می‌کند. سپس باند درصدی پیرامون میانگین متحرک را محاسبه می‌کند. فرمول به‌صورت زیر است:
Mat = (P1 +... + Pn) / n
Mat میانگین متحرک است.
Pn قیمت برای بازه n اُم است.
n طول مدت میانگین متحرک است.
سپس میانگین را در بازه‌های n گذشته محاسبه می‌کند.
نرم‌افزار از شما می‌خواهد که مقدار درصدی را برای باند قیمت، در صدم درصد وارد کنید. با استفاده از عدد درصد، محاسبات به‌صورت زیر است:
UBt = Mat + (Mat * %P)
LBt = Mat – (Mat * %P)
UBt باند قیمت بالایی است.
LBt باند قیمت پائینی است.
Mat میانگین متحرک برای بازه فعلی است.
%P ارزش درصدی برای باند قیمت است.