درس 95 : شاخص قدرت نسبی اصلاحشده
در این درس اندیکاتوری مستقل به نام شاخص نسبی اصلاح شده را معرفی میکنیم و به نقد و بررسی فرمولهای محاسباتی آن میپردازیم.
شاخص قدرت نسبی اصلاحشده
اندیکاتور: مستقل
نوع نمودار: تعاملی
شاخص قدرت نسبی اصلاحشده (RSI) ابزار معاملاتی دیگر جی ولز وایلدر است. هدف اصلی مطالعه اندازهگیری قدرت و ضعف بازار است. RSI بالا، بالای 70 ، اشباع خرید یا یک بازار گاوی درحال ضعیفشدن را نشان میدهد. برعکس، RSI پائین، پائین 30 به یک بازار اشباع فروش یا بازار خرسی در حال مرگ اشاره دارد.
درحالی که RSI را بهعنوان یک اندیکاتور اشباع خرید یا فروش مورداستفاده قرار میدهید، زمانی به بهترین نحو کار میکند که یک نوسان شکست بین RSI و قیمتهای بازار اتفاق میافتد. بهعنوان مثال، بازار پس از یک شکست در بازار صعودی به سقفهای جدید میرسد، اما RSI نمیتواند از سقفهای قبلی خود فراتر رود.
استفاده دیگر از RSI واگرایی است. قیمتهای بازار به حرکت بالا / پائین خود ادامه میدهند در حالی که RSI طی همان دوره زمانی در حرکت بالا / پائین ناموفق است. واگرایی ممکن است در چند بازه معاملاتی اتفاق بیفتد، اما واگرایی واقعی معمولا به تایمفریم طولانی، شاید 20 تا 60 بازه معاملاتی نیاز دارد.
فروش، زمانی که RSI بالای 70 است و خرید، زمانی که RSI پائین 30 است میتواند یک سیستم تجاری پرهزینه باشد. حرکت به آن سطوح علامت آن است که شرایط بازار برای سقف و کف بازار فراهم است. نوسان یا واگرایی شکست، بهترین سیگنالهای معاملاتی شما را همراهی میکند.
RSI شکل نموداری را نیز نمایش میدهد. شکلهای نموداری میلهای به راحتی در مطالعه RSI ظاهر میشود. آنها خطوط روند، پرچمهای سهگوش، پرچمهای رایج، سر و گردنها، سقف و کفهای دوگانه و مثلثها هستند. بهعلاوه، مطالعه میتواند نواحی پشتیبانی و مقاومت را برجسته کند.
پارامترها:
دوره (14)- تعداد ستونها یا دورههای استفادهشده برای محاسبه مطالعه.
محدوده (100)- فاصله بین خطوط آستانه بالایی و پائینی.
محاسبه
محاسبات RSI سخت نیستد، اما خستهکنندهاند. ابتدا تفاوت بین قیمت بستهشدن فعلی و قیمت بستهشدن قبلی را محاسبه میکنید. فرمول کلی این است:
1- قیمت بستهشدن t – قیمت بستهشدن DIFt = t
اگر این تفاوت یک مقدار مثبت باشد، یک دوره صعودی است- قیمت بستهشدن فعلی از قیمت نهایی قبلی بالاتر است. اگر تفاوت منفی باشد، دوره نزولی است- قیمت بستهشدن فعلی، پائین قیمت نهایی قبلی است. اندیکاتور مقدار DIF را برای مجموعهای از روزهای صعودی و نزولی حفظ میکند. مقدار نزولی همیشه برای همه محاسبات یک مقدار مثبت است. این یک مقدار مطلق از DIF منفی است.
کاربرگ زیر محاسبات موردنیاز برای ایجاد یک RSI 9 دورهای را نشان میدهد.
روز | قیمت بستهشدن فعلی | قیمت بستهشدن قبلی | تفاوت | صعودی | نزولی |
1 | 7450 | 7430 | 20+ | 20 | 0 |
2 | 7460 | 7450 | 10+ | 10 | 0 |
3 | 7470 | 7460 | 10+ | 10 | 0 |
4 | 7480 | 7470 | 10+ | 10 | 0 |
5 | 7485 | 7480 | 5+ | 5 | 0 |
6 | 7490 | 7485 | 5+ | 5 | 0 |
7 | 7480 | 7490 | 10- | 0 | 10 |
8 | 7470 | 7480 | 10- | 0 | 10 |
9 | 7455 | 7470 | 15- | 0 | 15 |
جمع | 60 | 35 |
حال میانگینهای صعودی و نزولی را محاسبه میکنید که به صورت زیر است:
Ut = (UP1 +... + UPi) / n
Dt = (DOWN1 +... + DOWNn) / n
- Ut میانگین صعودی دوره جاری است.
- Dt میانگین نزولی برای دوره جاری است.
- UPn مقدار UP برای دوره n اُم است.
- DOWNn مقدار DOWN برای دوره n است.
- n تعداد دوره های RSI است.
اکنون، مقادیر کاربرگ را استفاده کنید. میانگین صعودی به صورت زیر است:
U = 60 / 9
6.67 =
و میانگین نزولی به صورت زیر است:
D = 35 / 9
3.89 =
فرمول کلی برای RSI به صورت زیر است:
RSIt = ( UT / (UT + DT) ) * 100
اگر مقادیر فوق را استفاده کنید و آنها را در فرمول قرار دهید، به صورت زیر ظاهر میشود:
RSI = (6.67 / (6.67 + 3.89)) * 100
63.16 =
فرض کنید بازار به روند نزولی ادامه دهد. مقدار DIF بعدی 15- است، که مقدار صعودی را صفر و مقدار نزولی را 15 تنظیم میکند. میانگین صعودی و نزولی بعدی را با استفاده از تکنیک میانگین متحرک تجمیعی وایلدر محاسبه کنید. فرمول بدین صورت است:
UT = ( (UT-1 * (n-1) ) + UPt) / n
( (6.67 * (9-1) ) + 0) / 9 =
5.93 =
DT = ( ( DT-1 * (n-1) ) + DOWNt) / n
=(3.89 * 9-1) ) + 15) / 9
5.12 =
مقدار برای RSI جدید برابر است با عبارت زیر:
RSI = ( (5.93) / (5.93 + 5.12) ) * 100
53.67 =
نرم افزار این محاسبات را برای کل مجموعه دادهای ادامه میدهد.